슈퍼트렌드, 그림으로 이해하기

먼저 봉마다 고가와 저가의 중간값을 구하고, 그 위아래로 ATR의 일정 배수만큼 떨어진 두 밴드를 만듭니다. 여기까지는 켈트너 채널 같은 다른 ATR 채널과 같습니다.

슈퍼트렌드가 다른 점은 두 밴드를 모두 그리지 않는다는 것입니다. 상승으로 판단 중이면 아래쪽 밴드만, 하락으로 판단 중이면 위쪽 밴드만 그립니다. 그래서 화면에는 항상 선이 하나뿐이고, 그 선이 가격의 어느 쪽에 있는지가 곧 추세 판단입니다.

여기가 핵심입니다. 상승으로 판단 중일 때 아래쪽 밴드는 올라갈 수만 있습니다. 봉마다 계산되는 원래 밴드 값이 더 낮게 나오더라도, 이전 값보다 아래로는 내려가지 않습니다.

ATR 트레일링 스톱에서 본 것과 정확히 같은 성질입니다. 그리고 이 제약이 있어야 전환이 의미를 갖습니다 — 선이 매 봉 느슨해질 수 있다면 가격이 선을 뚫는 일 자체가 드물어지고, 뚫었다는 사실도 별 뜻이 없게 됩니다.

종가가 선을 뚫고 마감하면 선은 가격의 반대편으로 건너뜁니다. 아래에 있던 선이 위로 가고, 추세 판단이 상승에서 하락으로 바뀝니다.

기본 설정에서는 이런 전환이 생각보다 드뭅니다.

슈퍼트렌드에는 조절할 값이 둘 있지만, 실제로 결과를 좌우하는 것은 대체로 배수입니다. 기간은 ATR이 얼마나 부드러운지를 정하고, 배수는 선이 가격에서 얼마나 떨어져 있을지를 정합니다.

배수를 줄이면 선이 가격에 바짝 붙어 전환이 빨라집니다. 대신 정상적인 흔들림에도 전환이 발생하고, 전환은 미세한 조정이 아니라 추세 판단이 통째로 뒤집히는 사건입니다.

슈퍼트렌드는 중립 상태가 없습니다. 첫 값이 나온 뒤로는 항상 상승 아니면 하락이고, 그 사이는 없습니다.

양방향 시스템이라면 하락 판단이 곧 공매도를 뜻하겠지만, 5PM Worker는 롱 온리입니다. 여기서 하락 구간은 포지션을 갖지 않고 기다리는 시간입니다.

시뮬레이터에는 슈퍼트렌드가 두 가지 역할로 들어 있습니다. 전환으로 진입·청산을 결정하는 템플릿과, 다른 전략의 진입을 슈퍼트렌드 방향으로 걸러 주는 필터입니다.

기간과 배수 조합을 직접 비교하고 싶다면 Sweep이 지정한 범위의 모든 조합을 실제로 백테스트해 순위로 보여줍니다.