스토캐스틱, 그림으로 이해하기

%K의 질문은 단순합니다. 최근 14봉의 최고가와 최저가로 만들어지는 범위 안에서, 이번 종가는 어디쯤에 놓였는가. 범위의 바닥에서 마감하면 0, 꼭대기에서 마감하면 100입니다.

RSI가 '상승분과 하락분의 균형'을 봤다면, 스토캐스틱은 '최근 가격대 안에서의 위치'를 봅니다. 같은 0~100 눈금을 쓰지만 재는 대상이 다릅니다.

%K만으로는 선이 너무 거칠어서, 보통 %K를 몇 봉 평균 낸 %D를 함께 그립니다. 대부분의 스토캐스틱 전략은 이 두 선의 교차를 신호로 씁니다.

%K 기간은 '얼마나 최근의 범위를 볼 것인가'이고, %D 평활은 '%K를 얼마나 부드럽게 만들 것인가'입니다. 두 값 모두 신호의 개수를 직접 바꿉니다.

이제 이 강의에서 가장 중요한 부분입니다. %K와 RSI를 같은 패널에 겹쳐 보겠습니다. 둘 다 0~100이고 둘 다 기간 14이므로, 눈금이 같아 정당하게 겹쳐 그릴 수 있습니다.

스토캐스틱의 실질적인 특징 하나는 신호가 많다는 것입니다. 같은 구간에서 MACD의 시그널 교차가 6회였던 것과 비교해 보세요.

교차의 3분의 2가 과매수도 과매도도 아닌 중간 지점에서 발생합니다. 그래서 실전에서는 교차만 쓰지 않고 '%K가 일정 수준 아래일 때의 교차만' 같은 조건을 덧붙이는 경우가 많습니다 — 시뮬레이터의 스토캐스틱 필터가 바로 그런 조건을 제공합니다.

RSI 강의에서 본 함정은 스토캐스틱에도 그대로 적용됩니다. 강한 상승 구간에서는 매 봉의 종가가 최근 범위의 꼭대기 근처에서 마감하므로, %K가 80 위에 계속 붙어 있게 됩니다.

시뮬레이터에는 스토캐스틱이 두 가지 역할로 들어 있습니다. 교차로 직접 진입·청산을 결정하는 템플릿과, 다른 전략의 진입을 %K 수준으로 걸러 주는 필터입니다.

%K 기간과 %D 평활 조합을 직접 비교하고 싶다면 Sweep이 지정한 범위의 모든 조합을 실제로 백테스트해 순위로 보여줍니다.